Otro lugar indispensable los viernes de cuaresma para visitar y orar ante el Cautivo es la capillita de San José, en la calle Jovellanos. Fue levantada por el gremio de carpinteros de los Blanco en dos etapas, una en 1699 y otra en 1766. A pesar de la restauración que actualmente se está realizando, dirigida por el arquitecto Lucas Espinosa de los Monteros, y la incomodidad de los andamios que soportan el templo, se ha podido celebrar los cultos al Señor Cautivo y Rescatado de Agustín Sánchez, tallado en el siglo XX.